2020/02/05
Technical analysis

DMI là gì? Cách sử dụng, lợi ích của phân tích kỹ thuật sử dụng DMI!

DMI là một chỉ số cực kỳ hữu ích trong việc xác định xu hướng tăng giảm.

Việc xác định xu hướng (trend) là cơ sở để phán đoán đầu tư, vì vậy không phải nói quá khi cho rằng DMI là một chỉ số không thể thiếu.

Bài viết này sẽ giải thích cụ thể từ cách sử dụng cho đến phương pháp tính toán DMI.

Các điểm chính của bài viết này

  • DMI là chỉ số để xác định thị trường
  • ADX là chỉ số để đánh giá tình trạng của xu hướng

Các thông tin cơ bản về DMI

Đặc trưng Chỉ số thuận giúp xác định trạng thái của thị trường
Thể loại Loại dao động (Oscillator)
Độ khó
Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là trend market (thị trường xu hướng)
Cách sử dụng chính Mua vào khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên trên, bán ra khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống dưới

Các điểm chính về DMI

DMI là viết tắt của Directional Movement Index.

Nó được phát triển như 1 chỉ số thuận để bổ sung cho điểm yếu cố hữu của các chỉ số ngược không có ích trong trend market (thị trường xu hướng) 1 chiều như RSI, Stochastics.

DMI sử dụng 4 chỉ số để tìm kiếm xem có xu hướng không và độ mạnh yếu của xu hướng đó. 4 chỉ số đó là: “+DI” biểu thị sức tăng giá, “-DI” biểu thị sức giảm giá, “ADX” biểu thị độ mạnh của xu hướng và “ADXR” xác định hướng của ADX.

DMI không so sánh giá cuối mà so sánh giá cao / giá thấp của ngày hôm đó với ngày hôm trước xem giá biến động như thế nào để đánh giá độ mạnh yếu của thị trường.

Điều này là do có nhiều trường hợp giá cao của ngày hôm đó cao hơn giá cao của ngày hôm trước khi xu hướng tăng, và ngược lại nhiều trường hợp giá cao của ngày hôm đó thấp hơn giá cao của ngày hôm trước khi xu hướng giảm.

Về điểm mua/ bán, khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên trên là tín hiệu mua vào, còn khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống dưới là tín hiệu bán ra.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Khi đường +DI nằm trên đường -DI, nó biểu thị chuyển động theo hướng tích cực và thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường +DI nằm dưới đường -DI, nó biểu thị chuyển động theo hướng tiêu cực và thị trường có xu hướng giảm.

DMI là gì?

Đặc trưng của DMI

DMI là chỉ số dao động được tạo ra để xác định trạng thái của thị trường bởi J.W.Wilder, người đã phát triển ra RSI và Parabolic.

Nó được phát triển như 1 chỉ số thuận để bổ sung cho điểm yếu của các chỉ số ngược không có ích trong trend market (thị trường xu hướng) 1 chiều như RSI, Stochastics.

DMI sử dụng 4 chỉ số để tìm kiếm xem có xu hướng không và độ mạnh yếu của xu hướng đó.

4 chỉ số đó là: “+DI” biểu thị sức tăng giá, “-DI” biểu thị sức giảm giá, “ADX” biểu thị độ mạnh của xu hướng và “ADXR” xác định hướng của ADX.

 

Bảng dưới đây đã tổng hợp các chỉ số cần thiết khi sử dụng DMI. Hãy ghi nhớ nó nhé!

+DI Biểu thị sức tăng giá
-DI Biểu thị sức giảm giá
ADX Biểu thị độ mạnh của xu hướng
ADXR Xác định hướng của ADX
+DM Mức tăng giá
-DM Mức giảm giá
TR Phạm vi giao động thực

Cách tính DMI

Cách tính ±DI và TR

Để xác định được +DI và -DI, cần phải tính “+DM”, “-DM”, “TR”. +DM biểu thị mức tăng, -DM biểu thị mức giảm, TR biểu thị phạm vi giao động thực. Việc tính toán 3 chỉ số này tương đối dễ.

Cách tìm +DM

+DM = (giá cao của ngày hôm đó) – (giá cao của ngày hôm trước)

Cách tìm -DM

-DM = (giá thấp của ngày hôm trước) – (giá thấp của ngày hôm đó)

Cách tìm TR

TR = giá trị lớn nhất trong số các giá trị: “giá cao của ngày hôm đó – giá thấp của ngày hôm đó”, “giá cao của ngày hôm đó – giá đóng cửa của ngày hôm trước”, “giá đóng cửa của ngày hôm trước – giá thấp ngày hôm đó”.

Cách tính ±DI

Công thức tính +DI, -DI được xác định như dưới đây:

Cách tìm +DI

+DI = +DM ÷ TR × 100

Cách tìm -DI

-DI = -DM ÷ TR × 100

Tuy nhiên, nếu 1 trong 2 giá trị +DI hoặc -DI là số dương, thì giá trị còn lại sẽ được tính là 0. Nếu +DI và -DI có cùng giá trị thì sẽ không tính là 0.

Cách tính ADX và ADXR

Để tính ADX và ADXR, cần phải tìm được “DX”. Để tính ADXR cần có ADX, và để tính ADX cần có DX, do đó thứ tự tính toán sẽ là DX→ADX→ADXR.

Cách tính được xác định như dưới đây:

Cách tìm DX

DX = 100 × (giá trị tuyệt đối của độ chênh lệch +DI và -DI) ÷ (tổng của +DI và -DI)

Cách tìm ADX

ADX = giá trị trung bình N ngày của DX

Cách tìm ADXR

ADXR = (ADX của ngày hôm đó + ADX của N ngày trước) ÷ 2

“N ngày” có thể được cài đặt là một khoảng thời gian bất kỳ, nhưng thông thường nó được cài đặt là 14 ngày hoặc 28 ngày.

Số ngày sử dụng và chỉ số cấu thành DMI

Số ngày sử dụng DMI có thể thay đổi tuỳ ý tuỳ từng thời điểm và hoàn cảnh. Nó thường được cài đặt là 14 ngày hoặc 28 ngày.

Khi sử dụng trong thực tế, hãy tự tìm ra số ngày sử dụng thích hợp nhất với phong cách giao dịch của bản thân bạn nhé.

Cách sử dụng DMI

Điểm mua/bán của DMI

DMI không so sánh giá cuối mà so sánh giá cao / giá thấp của ngày hôm đó với giá cao/ giá thấp của ngày hôm trước xem giá biến động như thế nào để đánh giá độ mạnh yếu của thị trường.

Có xu hướng giá cao của ngày hôm đó thường cao hơn giá cao của ngày hôm trước khi xu hướng tăng, và ngược lại giá cao của ngày hôm đó thường thấp hơn giá cao của ngày hôm trước khi xu hướng giảm.

Khi xác định điểm mua/ bán, tín hiệu mua vào là khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên trên, còn tín hiệu bán ra là khi khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống dưới.

Tín hiệu mua Khi đường +DI cắt đường -DI từ dưới lên trên
Tín hiệu bán Khi đường +DI cắt đường -DI từ trên xuống dưới

Xác định xu hướng DMI

Khi đường +DI nằm trên đường -DI, nó biểu thị chuyển động theo hướng tích cực và thị trường có xu hướng tăng.

Ngược lại, khi đường +DI nằm dưới đường -DI, nó biểu thị chuyển động theo hướng tiêu cực và thị trường có xu hướng giảm.

Việc nắm bắt xu hướng rất quan trọng trong giao dịch bằng phương pháp thuận, vì vậy hãy nhớ những điều này nhé!

Xu hướng tăng Khi đường +DI ở trên đường -DI
Xu hướng giảm Khi đường +DI ở dưới đường -DI

Cách sử dụng ADX (ADXR) trong DMI

Cách sử dụng ADX

Như đã đề cập ở trên, “ADX” là chỉ số xác định độ mạnh của xu hướng, và “ADXR” là chỉ số xác định hướng của ADX.

Xu hướng mạnh khi đường ADX cắt ADXR từ dưới lên trên, xu hướng yếu khi đường ADX cắt ADXR từ trên xuống dưới.

Ngoài ra, có thể nói rằng khi giá trị của ADX từ 25 trở lên, khả năng cao là trend market (thị trường xu hướng), còn nếu giá trị ADX dưới 25, khả năng cao là range market (thị trường phạm vi).

Hơn nữa, ADX là chỉ số có thể phân tích được có hay không có xu hướng bằng sự thay đổi của giá trị. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng sự tăng giảm của ADX và sự tăng giảm của giá cả không liên quan đến nhau.

Biến động ADX Trạng thái của xu hướng
Đảo ngược từ giảm thành tăng Xu hướng bắt đầu
Tăng Xu hướng tiếp tục
Đảo ngược từ tăng thành giảm Xu hướng kết thúc
Giảm Không có xu hướng

Mối quan hệ giữa ADX và ADXR

ADX biểu thị độ mạnh và tính liên tục của xu hướng, còn ADXR biểu thị giá trị trung bình trong một khoảng thời gian bất kỳ của ADX.

Bằng việc kết hợp ADX và ADXR biểu thị hướng của ADX, bạn có thể có được phân tích với độ tin cậy cao hơn.

Ngoài ra, khi giá trị của ADX vượt quá giá trị của ADXR, bạn có thể phán đoán market trend đang phát triển mạnh mẽ.

Ngược lại, nếu giá trị ADX thấp hơn giá trị ADXR, bạn có thể phán đoán rằng range market đang hoạt động với xu hướng không mạnh.

Cách sử dụng kết hợp ±DI và ADX trong DMI

Có một nhược điểm là sẽ có nhiều tín hiệu lừa dối nếu chỉ xét đến việc cắt nhau giữa 2 đường +DI, -DI của DMI.

Do đó, nên sử dụng kết hợp với ADX. Bằng việc kết hợp 2 điều này, có thể giảm được các tín hiệu lừa dối.

±DI
ADX Điểm mua/bán
Khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI Tăng Điểm mua vào
Khi đường +DI cắt xuống dưới đường -DI Tăng Điểm bán ra

Điểm mua vào

Trường hợp ADX tăng sau khi đường +DI cắt đường -DI xuống dưới, có thể phán đoán rằng xu hướng mua đang diễn ra.

Việc đường +DI cắt đường -DI lên trên biểu thị sức tăng đang lớn lên.

Hơn nữa, khi nhìn ra xu hướng tăng trong giá trị ADX, nó có nghĩa là xu hướng mạnh và xu hướng tăng đã trở nên rõ ràng.

Điểm bán ra

Trường hợp ADX tăng sau khi đường +DI cắt đường -DI phía dưới, có thể phán đoán rằng đang diễn ra xu hướng bán.

Bạn có thể dễ hiểu hơn nếu suy nghĩ giống với điểm mua vào.

Việc đường +DI cắt đường -DI xuống dưới là bằng chứng cho thấy sức giảm đang lớn lên.

Hơn nữa, khi nhìn thấy xu hướng tăng trong giá trị ADX, có nghĩa là xu hướng mạnh và xu hướng giảm đã trở nên rõ ràng.

Phân tích kỹ thuật hiệu quả bằng việc kết hợp với DMI

RSI

Đặc trưng Chỉ số xác định mua quá mức/ bán quá mức
Thể loại Loại dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là range market
Cách sử dụng chính Mua vào tại thời điểm từ 20% trở xuống, bán ra tại thời điểm từ 80% trở lên

Điểm chính của RSI

RSI là chỉ số kỹ thuật loại dao động để xác định xem thị trường có bị mua quá mức/ bán quá mức hay không.

Giá trị RSI từ 20% trở xuống thường được phán đoán là bị bán quá mức, từ 80% trở lên thường được phán đoán là bị mua quá mức. Nó được sử dụng chủ yếu như là tín hiệu đảo ngược.

Đường 20% và 80% có chức năng như là tín hiệu của việc mua quá mức, nhưng Entry point thường ở phía sau “peak (đỉnh)” là mức trần hay mức sàn của RSI một chút.

Sau khi đạt “peak”, hãy entry tại thời điểm nhìn thấy xu hướng đã bị đảo ngược.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Chỉ số kỹ thuật dạng dao động có nhiều tín hiệu đánh lừa mang tính tương đối, do đó chiến thuật được khuyến khích là hãy kiểm tra phương hướng mỗi giờ và thực hiện giao dịch mỗi 15 phút hoặc 5 phút.

Nếu thời gian quá ngắn, tỷ lệ thắng của giao dịch sẽ thấp, còn nếu thời gian quá dài, sai số sẽ lớn, vì vậy hãy phân tích biểu đồ bằng việc kết hợp các yếu tố đó.

J.W.Wilder người tạo ra DMI cũng đang phát triển một chỉ số kỹ thuật có tên là RSI. RSI là chỉ số đo mua quá mức (= chuyển sang bán) / bán quá mức (= chuyển sang mua).

Sử dụng kết hợp RSI và DMI có thể làm tăng độ chính xác của tín hiệu. Ví dụ, khi DMI cho thấy tín hiệu mua, nếu giá trị RSI đạt đến phạm vị bán quá mức thì có thể nói rằng tín hiệu mua là chính xác.

Ngược lại, kể cả khi DMI cho thấy tín hiệu mua nhưng giá trị RSI vẫn chưa đạt phạm vi bán quá mức thì bạn có thể nghi ngờ tín hiệu mua đó.

 


Tổng kết

DMI là phương pháp phân tích kỹ thuật mà thoạt nhìn có thể cảm thấy khó sử dụng, nhưng nó là chỉ số có thể phát huy hiệu quả trong rất nhiều tình huống khác nhau.

Nếu sử dụng thành thạo, bạn có thể thực hiện những giao dịch mang lại lợi nhuận đáng kể, vì thế bạn nên tìm hiểu và lĩnh hội nó.

Ngoài ra, DMI cũng có thể được sử dụng cùng với các phân tích kỹ thuật khác như RSI để nâng cao độ chính xác.

Sau khi nhớ được DMI, hãy thử tìm hiểu thêm về các phương pháp phân tích kỹ thuật nhé.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: