2020/02/05
Technical analysis

MACD là gì? Phương pháp tính, cách sử dụng và cách phòng tránh các tín hiệu đánh nhiễu!

Trong số rất nhiều các phương pháp phân tích kỹ thuật, MACD được sử dụng bởi các trader trên toàn thế giới như là 1 chỉ số đặc biệt quan trọng và tần suất sử dụng cao.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết từ đặc điểm của MACD cho đến cách sử dụng, cách sử dụng trong giao dịch thực tế sao cho hiệu quả.

Các điểm chính của bài viết

  • “MACD” là chỉ báo phân tích kỹ thuật dựa trên đường trung bình động
  • Cùng tìm hiểu về “Histogram” và “EMA” có sử dụng “MACD”

Thông tin cơ bản về MACD

Đặc trưng Chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình động
Thể loại Loại dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở thị trường đi ngăng
Cách sử dụng chính Mua vào tại Golden cross, Bán ra tại Dead cross

Các điểm chính của MACD

MACD là viết tắt của “Moving average Convergence/ Divergence Trading Method”, nghĩa là “phương thức giao dịch trung bình động phân kỳ/ hội tụ” .

Trong MACD, đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động trung-dài hạn được sử dụng để phán đoán mua và bán.

Thị trường được cho là yếu khi đường cơ sở “MACD” đi xuống dưới và tín hiệu đường trung bình động đó nằm trên đường MACD. Sau đó, việc điều chỉnh MACD sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và nếu vượt quá tín hiệu thì đó là thời điểm mua, gọi là Golden cross.

Ngược lại, thị trường được cho là mạnh khi MACD hướng lên trên và vượt quá tín hiệu. Sau đó, MACD sẽ tăng nhẹ nhàng hơn, và nếu xuống dưới tín hiệu thì đó là thời điểm bán ra, gọi là Dead cross.

MACD rất hiệu quả trong việc phán đoán sự chuyển đổi của thị trường sớm hơn, vì thời điểm xác định Golden cross (“Mua”) và Dead cross (“Bán”) sớm hơn nhiều so với đường trung bình động đơn thuần.

Ngoài ra, nó cũng ít các tín hiệu đánh lừa và dễ sử dụng nên được nhiều nhà đầu tư ủng hộ.

+α để tăng tỷ lệ thắng

Trong biểu đồ có giá trị “0”, nhưng sau thời điểm mua, nếu cả MACD và tín hiệu đều vượt quá mức 0 thì tín hiệu mua sẽ đáng tin cậy hơn. Ngược lại, sau thời điểm bán, khi cả MACD và tín hiệu đều xuống dưới mức 0 thì tín hiệu bán sẽ có độ tin cậy cao hơn.

MACD là gì?

Đặc trưng của MACD

MACD là chỉ báo kỹ thuật được phát triển dựa trên đường trung bình động bởi Gerald Appel vào năm 1979.

MACD không sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) mà sử dụng đường trung bình động hàm mũ (EMA).

Chỉ số này phân tích giao dịch từ tình trạng 2 đường cơ bản và đường tín hiệu tách rời hay dính vào nhau.

Công thức tính MACD

MACD được cấu thành từ 3 phần: đường tín hiệu, đường MACD và histogram.

Công thức tính cơ bản của MACD như sau:

  • MACD = EMA ngắn hạn – EMA dài hạn
  • Tín hiệu = SMA của MACD

MACD so sánh thị trường ngắn hạn và thị trường dài hạn bằng cách lấy EMA ngắn hạn trừ đi EMA dài hạn.

Nếu thị trường có xu hướng tăng, giá trị EMA ngắn hạn sẽ lớn hơn nên sẽ cho giá trị dương, còn nếu thị trường có xu hướng giảm thì giá trị EMA nhỏ nên sẽ cho giá trị âm.

Tín hiệu lấy giá trung bình hàng ngày từ MACD biểu thị thị trường và hiển thị có trên biểu đồ.

Histogram

Phần biểu đồ thanh hiển thị bên dưới đường cơ bản MACD và đường tín hiệu là dữ liệu biểu thị khoảng cách giữa MACD và tín hiệu.

Nhờ sự biểu thị của biểu đồ thanh, ta có thể biết được sự chuyển đổi của xu hướng một cách trực quan chỉ qua các đường kẻ.

  • Histogram = MACD – Tín hiệu

Phần trên và dưới của Histogram gấp ngược lại được gọi là Zero line.

Do Histogram biểu thị khoảng cách giữa MACD và tín hiệu nên khoảng cách sẽ đảo ngược bằng cách vượt qua Zero line. 

Nếu histogram nằm trên zero line, có thể hiểu đó là xu hướng tăng, còn nếu nó nằm dưới zero line thì có thể hiểu đó là xu hướng giảm.

EMA là gì?

EMA chỉ đường trung bình động hàm mũ.

EMA là giá trị gấp đôi giá đóng cửa gần nhất của SMA (đường trung bình động đơn giản), có đặc trưng là gần với giá hơn cả SMA thực tế, dễ phản ứng với biến động giá thị trường.

Ví dụ, EMA 9 ngày được tính bằng cách nhân đôi giá đóng cửa của mỗi 9 ngày.

Các thông số có thể thay đổi giá trị EMA 9 ngày, 12 ngày, 26 ngày, nhưng trừ những trader dày kinh nghiệm hay các nhà đầu tư thực hiện giao dịch không theo quy tắc, thì rất nhiều người sử dụng thông số cơ bản mà không thay đổi.

  • EMA = (EMA ngày hôm trước x (Ngày-1) + giá x 2) ÷ (ngày+1)

Lợi ích của MACD

MACD có 4 lợi ích như sau:

  1. Phù hợp với giao dịch ngắn hạn vì chú trọng hơn vào giá thị trường gần nhất so với đường trung bình động thông thường.
  2. Cho biết thời điểm nên thực hiện đầu tư tại giao điểm của đường MACD và đường tín hiệu .
  3. Histogram vẽ đường tín hiệu từ đường MACD giúp cho sự phán đoán sự việc từ MACD dễ dàng hơn.
  4. Ít tín hiệu đánh lừa nên được khuyến khích với những người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật.

Cách sử dụng MACD

Có thể biết được thời điểm mua bán bằng việc check MACD.

Cường độ và điều kiện của tín hiệu mua bán

Trong MACD, 1. Hãy lấy Zero line làm tiêu chuẩn, 2. Golden cross là sự giao nhau của các đường ở phần bên dưới Zero line, 3. Dead cross là sự giao nhau ở phần trên Zero line, đây chính là điều kiện của tín hiệu mua bán.

Có thể phán đoán rằng góc độ giữa 2 đường khi giao nhau càng dốc thì biến động giá càng mạnh, và đây chính là độ mạnh của tín hiệu mua bán.

4. Cho dù nhìn thấy Golden cross nhưng góc độ giao nhau lkhông dứt khoát thì cũng không thấy được tín hiệu mua bán.

Zero line breakout

Nếu cả 2 đường đều vượt quá 0 Line thì đó là cơ hội mua. Đây chính là 1. Zero line breakout. Ở phần giá tăng, nếu bán tại Dead cross thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.

0 line breakout rất an toàn vì nó xác định được chính xác xu hướng tăng.

Lúc này, mặc dù 2 đường MACD và đường tín hiệu tách rời nhau nhưng nó vẫn biểu thị mã cổ phiếu đó đang trong giai đoạn tốt.

Do tín hiệu của xu hướng rõ ràng nên những người mới bắt đầu phân tích kỹ thuật rất dễ nắm bắt thời điểm giao dịch.

Cách đọc MACD

Trong MACD, các phán đoán về giao dịch được thực hiện dựa trên tín hiệu mua bán tự Golden cross line và Dead cross line.

Golden cross line – Dead cross line

Trong MACD có các tín hiệu mua bán gọi là Golden cross line và Dead cross line,chúng biểu thị xu hướng tăng, xu hướng giảm và sự phát sinh của xu hướng giảm.

Khi MACD cắt đường tín hiệu trung bình lên trên/ xuống dưới, giá thị trường gần đây đã lệch khỏi mức trung bình, biểu thị sự biến đổi của thị trường.

Ngoài ra, nếu golden cross xảy ra ở phía dưới Zero line, Dead cross xảy ra ở phía trên Zero line, tín hiệu mua bán sẽ đáng tin cậy hơn.

Xác định xu hướng bằng hướng của MACD

MACD có thể phán đoán xu hướng từ hướng của các đường. Phán đoán đó sẽ đáng tin cậy khí đường MACD và đường tín hiệu chỉ cùng 1 hướng.

Trường hợp MACD là trung bình giá thị trường trong quá khứ có cùng hướng với tín hiệu là trung bình của MACD, nó biểu thị sự xuất hiện của 1 xu hướng lớn.

Tuy nhiên, cho du tín hiệu và MACD cùng hướng thì cũng không phải nhất định xu hướng lớn sẽ xảy ra.

Vì vậy, hãy coi MACD chỉ là 1 yếu tố để phán đoán và đừng quá tin vào mỗi MACD.

Phân kỳ MACD (MACD Divergence)

Phân kỳ là hiện tượng giá chuyển động ngược với tín hiệu mua bán mà MACD chỉ ra.

Phân kỳ không phải là hiện tượng chỉ xảy ra ở MACD. Phân kỳ cũng được cho là xảy ra khi giá thị trường đi theo hướng ngược lại ở các phân tích kỹ thuật khác.

Sau khi phân kỳ xảy ra, khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều.

Giá trị cài đặt MACD

EMA được sử dụng trong giá trị cài đặt của MACD và có nghĩa là “trung bình động hàm mũ”.

Đây là giá trị được tính bằng phương pháp tính riêng dựa trên nền tảng là giá trong quá khứ và chú trọng vào biến động giá gần nhất.

MACD là giá trị được tính ra từ phép tính giá trị EMA dài hạn trừ đi EMA ngắn hạn.

Ngoài ra, biểu đồ đường của giá trị trung bình MACD đó được gọi là đường tín hiệu (Signal line). Giá trị trung bình này tương ứng với số lượng thời gian được thiết lập trong MACD.

Ví dụ thực tế về giao dịch sử dụng MACD

Như hình trên là trường hợp nhằm mục đích lợi nhuận. Đầu tiên, Golden Cross xảy ra tại 1.

Nếu mua vào tại đây thì sẽ bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng. 3. Nếu bán ra tại thời điểm gần với Dead Cross thì có thể đảm bảo thu được nhiều lợi nhuận.

Sau đó, 2 đường MACD và đường tín hiệu đi xuống, nhưng tại 4 lại xảy ra Golden Cross lần thứ 2. Nếu mua vào tại đây sẽ lại chịu ảnh hưởng của việc tăng giá 5.

Lưu ý về MACD

Không phù hợp với range market

MACD là phân tích kỹ thuật không phù hợp với thị trường biến động chậm hay thị trường hầu như không có biến động.

Trong những thị trường như thế này, tín hiệu mua bán có xuất hiện tạm thời đi nữa thì cũng thường sẽ trở về như cũ, rất khó thực hiện giao dịch vì tình trạng giá biến động theo hướng nào không rõ ràng tiếp tục xảy ra.

Ngoài ra, cũng có trường hợp tín hiệu mua bán không xảy ra trong MACD khi thị trường biến động nhanh.

Lý do là vì EMA và SMA có sử dụng MACD và đường tín hiệu biểu thị trung bình giá trong quá khứ, do đó phản ứng chậm đối với những biến động đột ngột của thị trường.

Trường hợp giao dịch có sử dụng MACD, điều quan trọng là hãy sử dụng nó trong range market, tránh sử dụng trong thị trường không có biến động hay trong range market có biến động nhỏ.

Không chỉ MACD mà có thể nói chung cho tất cả các phân tích kỹ thuật rằng cần phải chú ý vì cho dù có xuất hiện tín hiệu mua bán đi nữa thì không phải lúc nào thị trường cũng sẽ chuyển động đúng như vậy.

Lưu ý đến các tín hiệu đánh lừa

Điều cần lưu ý khi sử dụng MACD trong thị trường không biến động hay trong các xu hướng nhẹ chính là tín hiệu lừa dối.

Tín hiệu mua bán xuất hiện ở những thị trường như vậy có độ xác thực thấp hơn so với các tín hiệu mua bán xảy ra trong range market thông thường, và tùy trường hợp có thể có nguy cơ thua lỗ.

Trong các thị trường mà hướng không rõ ràng, các tín hiệu mua bán yếu và các tín hiệu đánh lừa xảy ra nhiều, do đó cần nắm được các xu hướng lớn để không bị mắc lừa, và các biện pháp để cắt lỗ 1 cách chắc chắn trong trường hợp thị trường chuyển động ngược với dự đoán là hết sức quan trọng.

-Tín hiệu đánh lừa là gì-

Tín hiệu đánh lừa nói đến hiện tượng mặc dù xuất hiện tín hiệu mua bán trong phân tích kỹ thuật, nhưng giá lại tăng/ giảm không đúng như vậy.Các tín hiệu đánh lừa xảy ra thường xuyên và khó tránh khỏi, là 1 trong những hiện tượng khiến nhiều nhà đầu tư phải lo lắng.

Kết hợp với MACD là phương pháp phân tích kỹ thuật hiệu quả

RSI

Đặc trưng Chỉ báo kỹ thuật để phán đoán mua/ bán quá mức
Thể loại Loại dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở Range market
Cách sử dụng chính Mua vào khi từ 20% trở xuống, bán ra khi từ 80% trở lên

Các điểm chính về RSI

RSI là chỉ báo kỹ thuật dạng dao động để phán đoán thị trường có bị mua quá mức/ bán quá mức không.

Nếu giá trị RSI từ 20% trở xuống, thị trường thường bị đánh giá là bán quá mức, còn nếu từ 80% trở lên thì thường bị đánh giá là mua quá mức. RSI được sử dụng chủ yếu như tín hiệu giao dịch ngược.

Các đường 20% và 80% có vai trò như tín hiệu mua quá mức, nhưng Entry point (Điểm vào lệnh) lại thường nằm ở phía sau “peak (đỉnh)” là mức trần hoặc mức sàn của RSI một chút.

Hãy vào lệnh tại thời điểm nhìn thấy Trend đảo chiều sau khi đạt “peak.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Chỉ báo kỹ thuật dạng dao động có tín hiệu lừa dối tương đối nhiều, do đó chiến thuật được khuyến khích sử dụng là hãy kiểm tra xác định phương hướng mỗi 1 tiếng, và thực hiện Trade mỗi 15 phút hay mỗi 5 phút.

Nếu thời gian quá ngắn, tỷ lệ thắng của giao dịch sẽ thấp, còn nếu thời gian quá dài, sai số sẽ lớn, vì vậy hãy phân tích biểu đồ bằng việc kết hợp các yếu tố đó.

 

Cách sử dụng kết hợp MACD và RSI

1. Chart (biểu đồ), 2. MACD, 3. RSI.

Nếu vị trí bán quá mức của 5. RSI và 4. Golden Cross gần nhau, đó là tín hiệu của 6. Xu hướng tăng.

Nếu mua với giá rẻ tại dây, và bán ra tại thời điểm cả 7. Dead Cross và 8. tín hiệu mua quá mức cùng xảy ra thì sẽ thu được lợi nhuận.

Khi không thể xác định được xu hướng chỉ bằng MACD hoặc chỉ bằng RSI, chỉ số còn lại sẽ đóng vai trò là ý kiến thứ 2 để tham khảo. Về lý thuyết, hãy tiến hành đầu tư khi Cross của MACD và tín hiệu của RSI liên kết với nhau.

Đường trung bình động

Đặc trưng Chỉ báo kỹ thuật để xác định hướng đi của thị trường
Thể loại Loại dao động
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở trend market
Cách sử dụng chính Kết hợp với các chỉ số khác để đọc xu hướng giá

Các điểm chính của đường trung bình động

Đường trung bình động là đường biểu thị kết quá tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trên biểu đồ đường gấp khúc.

Nó là 1 trong số các chỉ báo kỹ thuật tiêu biểu, là căn cứ để xác định hướng của thị trường như xu hướng hay dòng chảy của giá.

Đường trung bình động là chỉ số quan trọng được sử dụng trong nhiều phương pháp phân tích như Golden cross, Dead cross, perfect order… , và cũng được áp dụng vào các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, Bollinger band…

+α để tăng tỷ lệ thắng

Không chỉ đường trung bình động, mà tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều có hiệu quả tuỳ vào nhận thức của nhiều nhà đầu tư. Do đó, điều quan trọng là cần thiết lập thời gian cài đặt của đường trung bình động là một khoảng thời gian dễ nhận biết.

Đối với biểu đồ ngày, đường 5 ngày hay đường 25 ngày là phổ biến, còn đối với biểu đồ tuần thì đường trung bình động 13 tuần hay 26 tuần là phổ biến. Trong khi giao dịch, hãy tự tìm ra thời gian cài đặt phù hợp với phong cách giao dịch của chính bạn nhé.

Cách sử dụng kết hợp MACD và đường trung bình động

Nếu nến biểu thị biến động giá nằm dưới đường trung bình động thì nó biểu thị xu hướng giảm, còn nếu nằm trên đường trung bình động thì biểu thị xu hướng tăng.

Tuy nhiên, đường trung bình động cũng có điểm yếu là tín hiệu giao dịch chậm hơn thực tế.

Điều quan trọng khi kết hợp với MACD là xác định rõ câu trả lời của đường trung bình động từ vị trí golden cross và dead cross có đúng hay không.

Ví dụ về cách sử dụng kết hợp MACD và đường trung bình động

Sau khi 1. Golden cross của MACD xảy ra, 2. nếu nến bắt đầu xuất hiện ở trên đường trung bình động, có thể hiểu là xu hướng tăng đã bắt đầu.

 


Tổng kết

MACD là chỉ báo kỹ thuật giúp bạn có thể thực hiện giao dịch mang lại lợi nhuận bằng việc sử dụng nó hiệu quả khi có xu hướng.

Sức hấp dẫn của MACD là tín hiệu mua bán xuất hiện rõ ràng hơn các phân tích kỹ thuật khác như Golden cross line, Dead cross line, do đó có thể dễ dàng xác định được thời điểm vào lệnh.

Ngoài ra, việc hiểu và nắm được các khái niệm được sử dụng trong MACD như EMA, SMA, đường tín hiệu, histogram… có thể giúp bạn hiểu sâu hơn các phân tích kỹ thuật mới như Bollinger band, Đồ thị Ichimoku.

Việc tiếp xúc với nhiều phân tích kỹ thuật khác nhau cũng là 1 niềm vui của Trader đúng không các bạn!

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: